Калькулятор Black-Scholes

Цена европейского опциона call/put и греки. Точные формулы, мгновенный результат. Бесплатно, без регистрации.

Тип

Цена базового (S)

Страйк (K)

Время до экспирации, лет

Безриск. ставка, %

Волатильность σ, %

Цена CALL-опциона

7.8909

По формуле Блэка-Шоулза

✓

Delta (Δ)

0.6274

Gamma (Γ)

0.0252

Theta (Θ) /день

-0.0536

Vega

0.1892