Black-Scholes (call/put европ.)
Цена опциона по модели Блэка-Шоулза. Точные формулы по ставкам ЦБ РФ 2026. Бесплатно, без регистрации.
Black-Scholes (call/put европ.)
Спот
Страйк
Лет до экспир.
Безриск., %
σ, %
Call (BS, приб.)
8,26
Подробнее: Black-Scholes (call/put европ.)
Что считает калькулятор
Калькулятор «Black-Scholes (call/put европ.)» рассчитывает Call (BS, приб.) на основе 5 параметров: спот, страйк, лет до экспир., безриск., %, σ, %.
Используется инвесторами для оценки доходности, прогноза накоплений и анализа портфеля.
Пример расчёта
При параметрах Спот = 100, Страйк = 100, Лет до экспир. = 0,5, Безриск., % = 5, σ, % = 25 результат составит 8,26.
Как пользоваться
- Введите значения параметров — все поля выше доступны для редактирования слайдером.
- Результат и связанные показатели рассчитываются автоматически по мере ввода.
- При необходимости используйте показанные дополнительные метрики (если есть).
- Скопируйте результат или сохраните страницу в закладки.